کاهش واریانس شبیه¬سازی شرطی عیار با استفاده از داده¬های سخت و نرم به¬روش محدود¬سازی ممان محلی

Authors

  • محمد علی ملکی تهرانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Abstract:

این مطالعه به بررسی شبیه‌سازی زمین‌آماری عیار در کانسار‌هایی که توزیع عیار در آن‌ها روند فضایی نشان می‌دهد می‌پردازد. این روند می‌تواند به وسیله تعریف داده‌های شرطی دوباره تولید شود. این داده‌های شرطی می‌توانند داده‌های سخت موجود و یا تعدادی داده نرم باشند که با استفاده از نتایج کوکریجینگ تولید می‌شوند. فرآیند شرطی‌سازی، تحقق‌های صورت گرفته را مجبور به پیروی از این  داده‌ها می‌کند و بنابراین می‌توان  ویژگی‌های محلی آن‌ها به ویژه میانگین محلی (روند) را دوباره تولید کرد. در حقیقت داده‌های نرم تولید شده نبود داده‌های سخت را در مناطقی که داده‌های سخت به مقدار کافی در دسترس نمی‌باشند، جبران کرده و تحقق‌ها را مجبور به تولید روند موجود در منطقه می‌کنند. روش ‌Local moment constraints بر روی داده‌های عیار مس به‌دست آمده از گمانه‌های اکتشافی معدن مس سونگون، واقع در تراز 1850 اعمال شد. محدوده مورد مطالعه به دو واحد سنگی سونگون پورفیری (SP) و دایک (DK) تقسیم شد و  نشان داده  شد که به کارگیری داده‌های نرم و سخت  شرطی مدل‌سازی عدم قطعیت در مقادیر واقعی مس را بهبود می‌بخشد و واریانس شرطی شبیه‌سازی را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

کاهش واریانس شبیه¬سازی شرطی عیار با استفاده از داده¬های سخت و نرم به¬روش محدود¬سازی ممان محلی

این مطالعه به بررسی شبیه­سازی زمین آماری عیار در کانسار هایی که توزیع عیار در آن ها روند فضایی نشان می­دهد می پردازد. این روند می­تواند به وسیله تعریف داده های شرطی دوباره تولید شود. این داده های شرطی می توانند داده های سخت موجود و یا تعدادی داده نرم باشند که با استفاده از نتایج کوکریجینگ تولید می شوند. فرآیند شرطی سازی، تحقق های صورت گرفته را مجبور به پیروی از این  داده ها می کند و بنابراین می...

full text

طراحی سبد بهینه ارز برای ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم‌یافته

مدیریت منابع ارزی در ایران به علت وجود درآمدهای ارزی عمده که از فروش نفت حاصل می‌شود، از اهمیت به سزایی برخوردار است. برنامه‌ریزی صحیح، می‌تواند از تحمیل هزینه‌های ناشی از مدیریت نامناسب این منابع جلوگیری نماید. بنابراین، در این پژوهش تلاش می‌کنیم تا به ارائه چارچوبی به منظور طراحی سبد بهینه برای آن بخش از درآمدهای ارزی که با هدف سرمایه‌گذاری نگهداری می‌شوند، بپردازیم. بر این اساس، با استفاده ا...

full text

بررسی امکان بهینهسازی سبد سرمایهگذاری با حداقل ساختن ارزش در معرض ریسک شرطی مبتنی بر مدل کاپولا و دادههای شبیهسازی شده در بورس اوراق بهادار تهران

مطالعات متعدد در بازارهای مالی جهان موید این واقعیت هستند که می توان با بکارگیری معیارهای متناسب با ساختار و ویژگی های داده های مورد مطالعه، کارکرد مدل های مورد بررسی را به نحو قابل توجهی بهبود داد. در این میان تابع کاپولا از جمله مدلهایی است که در تعیین روابط توام متغیرهای مدل، توجه زیادی را به خود معطوف ساخته است. در این پژوهش، در بهینه‌سازی پورتفویی از شاخص صنایع در بورس اوراق بهادار تهران ب...

full text

مدل‌سازی و پیش‌بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از تر کیب شبکه عصبی و الگوهای واریانس شرطی

پیش‌بینی نوسان یکی از مسایل بسیار مهم در بازارهای مالی است که توجه بسیاری از پژوهشگران دانشگاهی و کارشناسان این حوزه را در چند دهه ی گذشته به خود جلب کرده است. در پژوهش حاضر با توجه به این ضرورت، به بررسی مدلسازی و پیش بینی نوسان بازار سهام با استفاده از ترکیب‌ شبکه‌ های عصبی مصنوعی و الگوهای واریانس شرطی پرداخته می‌شود. در این تحقیق از شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه (MLP ) ، مدل‌های ناه...

full text

بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از روش Mean-CVaR و رویکرد ناهم‌سانی واریانس شرطی متقارن و نامتقارن

هدف: مدیریت ریسک یکی از حوزه‌های مهم‌ پژوهشی در رشته مالی است که مدیران و سرمایه‌گذاران بسیاری در بخش‌های مختلف به آن توجه کرده‌اند، به‌خصوص با وقوع بحران‌های مالی در سال‌های اخیر، اهمیت اجرای پژوهش‌های دقیق‌تر در این حوزه دوچندان شده است. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدلی برای اندازه‌گیری دقیق‌تر ریسک در پرتفولیوهای سهام است. روش: برای اجرای این پژوهش، از قیمت پایانی تعدیل‌شده 3...

full text

برآورد ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) با استفاده از مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی متقارن و نامتقارن در بازار طلا و نفت

همه روزه خبرهایی از روند تغییر قیمت­ها در بازار طلا و نفت منتشر می­شود و تحلیلگران از تاثیرپذیری اقتصاد جهانی از نوسانات این دو بازار یاد می­کنند. با مشاهده انگیزه سرمایه­گذاران داخلی به سرمایه­گذاری مستقیم در بازار طلا و امکان سرمایه­گذاری در بازار نفت، در پژوهش پیش رو نوسان آتی این دو بازار با استفاده از یکی از پرکاربردترین روش­های سنجش ریسک یعنی مدل ارزش در معرض ریسک شرطی برآورد خواهد شد. در...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 7  issue 16

pages  13- 23

publication date 2012-01-01

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023